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获取仓位保证金变化历史记录

信息
  • 该接口需要签名，具体签名规则请参阅认证
  • 该接口会触发限频，具体规则请参阅限频

HTTP 请求​

GET /futures/position-margin-history

请求参数​

参数名是否必须类型说明
marketfalsestring市场名称
market_typetruestring市场类型。
注意：在现货相关功能中，只可使用 SPOT 或 MARGIN
在合约相关功能中，只可使用FUTURES
position_idfalseint仓位 ID
start_timefalseint查询开始时间。
  • 默认不根据时间过滤数据
end_timefalseint查询结束时间。
  • 默认不根据时间过滤数据
pagefalseint分页页数。默认页数为 1
limitfalseint分页数量。默认数量为 10

请求响应​

参数名类型说明
marketstring市场名称
market_typestring市场类型
position_idint仓位 ID
margin_modestring仓位类型
leverageint杠杆倍数
liq_pricestring强平价格。由系统基于当前标记价格实时计算的预估触发价格。计算会综合仓位模式（单向/双向）、合约类型（U本位/币本位）、仓位数量、结算价格、保证金、维持保证金、未实现盈亏及未成交委托的潜在风险等因素。全仓模式下，同一结算资产下的仓位会共同影响强平价格；逐仓模式下按该仓位独立计算。市场价格、委托状态或账户资金变化时，强平价格可能随之变化。当不存在有效强平价格时，接口返回值以实际响应为准。
bkr_pricestring破产价格。
全仓破产价格不再计算。
逐仓破产价格可使用强平价格公式计算，其中维持保证金率取值为0。
settle_pricestring结算价格，按标记价格计算
settle_valuestring结算价值，按标记价格计算
risk_ratestring仓位风险率。计算会考虑仓位保证金、未实现盈亏、维持保证金及未成交委托的潜在风险；数值会随标记价格、委托和资金变化实时调整。
open_intereststring持仓数量
margin_avblstring成交后的占用保证金。
全仓：U本位合约=开仓数量*标记价格/杠杆；币本位合约=开仓数量/标记价格/杠杆。
逐仓：初始保证金+追加保证金-减少保证金。
部分平仓时，占用保证金按平仓比例等比减少；逐仓追加/减少保证金包含手动划转和资金费用收付。
margin_changestring调整的保证金数量，为正表示增加保证金，为负表示减少保证金。
created_atint数据创建时间

请求示例​

GET /futures/position-margin-history?market=CETUSDT&market_type=FUTURES&position_id=927266133&start_time=1636451914231&page=1&limit=100

响应示例​

{
    "code": 0,
    "message": "OK",
    "data": [
        {
        "market": "CETUSDT",
        "market_type": "FUTURES",
        "position_id": 927266133,
        "margin_mode": "cross",
        "leverage": "10",
        "liq_price": "0.05679",
        "bkr_price": "0.053635",
        "settle_price": "0.06817",
        "settle_value": "1291322.83913829",
        "risk_rate": "0.1234",
        "open_interest": "129384.12",
        "margin_avbl": "189132.05",
        "margin_change": "5000",
        "created_at": 1691482451000
        }
    ],
    "pagination": {
        "has_next": false
    }
}