市场深度订阅

信息

• 该接口推送延迟为：200ms

市场深度订阅

• 方法: depth.subscribe
• 参数:

参数名	是否必须	类型	说明
market_list[n][0]	true	string	market，市场名称
market_list[n][1]	true	int	limit，推送深度条数，[5, 10, 20, 50]中的其中一个
market_list[n][2]	true	string	interval，合并粒度，["0", "0.00000000001", "0.000000000001", "0.0000000001", "0.000000001", "0.00000001", "0.0000001", "0.000001", "0.00001", "0.0001", "0.001", "0.01", "0.1", "1", "10", "100", "1000"]中的一个
market_list[n][3]	true	bool	if_full，是否为全量订阅

• 订阅示例

{
  "method": "depth.subscribe",
  "params": {"market_list": [
        ["BTCUSDT", 10, "0", true],
        ["ETHUSDT", 10, "0", false]
    ]
  },
  "id": 1
}

深度推送

• 方法: depth.update
• 参数:

参数名	类型	说明
market	string	市场名
is_full	bool	true为全量推送，false为增量推送
depth	object	深度数据
depth.asks	array	卖方数据
asks[n][0]	string	卖方价格
asks[n][1]	string	卖方数量，在增量推送时，该值为0表示需要删除该价格的深度
depth.bids	array	买方数据
bids[n][0]	string	买方价格
bids[n][1]	string	买方数量，在增量推送时，该值为0表示需要删除该价格的深度
depth.last	string	最新价格
depth.updated_at	int	时间戳，毫秒
depth.checksum	string	数据校验和

提示

关于增量与全量深度推送:

1. 增量推送：每次推送上个推送时点到当前时点更新的深度数据。每200毫秒推送一次，若无深度更新，则不推送。
2. 全量推送：每次推送完整的深度数据。每200毫秒推送一次，若无深度更新，则不推送。
3. 如果订阅了多个市场，通过market参数来区分不同市场的推送消息。
4. 市场深度每隔1分钟推送一次全量数据。

关于深度校验和（checksum）:

1. checksum 校验和是全深度数据的有符号的32位整数，用于验证深度数据的正确性。
2. 构造校验和字符串：bid1_price:bid1_amount:bid2_price:bid2_amount:ask1_price:ask1_amout:…（如果沒有出价，则校验和字符串是ask1_price:ask1_amount:ask2_price:ask2_amount:…）
3. 将校验和字符串使用crc32算法编码

如何结合全量及增量推送在api客户端恢复完整深度数据及进行深度数据校验，请参考代码示例

• 推送示例

{
    "method": "depth.update",
    "data": {
        "market": "BTCUSDT",
        "is_full": true,
        "depth": {
            "asks": [
                [
                    "30740.00",
                    "0.31763545"
                ],
                [
                    "30769.00",
                    "1.45155000"
                ]
            ],
            "bids": [
                [
                    "30736.00",
                    "0.04857373"
                ],
                [
                    "30733.00",
                    "0.84696320"
                ],
                [
                    "30725.00",
                    "0.12563353"
                ],
                [
                    "30422.00",
                    "0"
                ]
            ],
            "last": "30746.28",
            "updated_at": 1689152421692,
            "checksum": 2578768879
        }
    },
    "id": null
}

取消市场深度订阅

• 方法: depth.unsubscribe
• 参数:

参数名	是否必须	类型	说明
market_list	true	[]string	市场名列表，如果为空列表则全部取消订阅

• 取消订阅示例:

// unsubscribe单个市场的深度订阅
{
  "method": "depth.unsubscribe",
  "params": {"market_list": ["BTCUSDT"]},
  "id": 1
}

// unsubscribe多个市场的深度订阅
{
  "method": "depth.unsubscribe",
  "params": {"market_list": ["BTCUSDT", "ETHUSDT"]},
  "id": 1
}

// unsubscribe所有市场的深度订阅
{
  "method": "depth.unsubscribe",
  "params": {"market_list": []},
  "id": 1
}