市場深度訂閱

資訊

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市場深度訂閱

• 方法: depth.subscribe
• 參數:

參數名	是否必須	類型	說明
market_list[n][0]	true	string	market，市場名稱
market_list[n][1]	true	int	limit，推送深度條數，[5, 10, 20, 50]中的其中一個
market_list[n][2]	true	string	interval，合併粒度，["0", "0.00000000001", "0.000000000001", "0.0000000001", "0.000000001", "0.00000001", "0.00000001", "0.00000001",010" 001", "0.001", "0.01", "0.1", "1", "10", "100", "1000"]中的一個
market_list[n][3]	true	bool	if_full，是否為全量訂閱

• 訂閱範例

{
  "method": "depth.subscribe",
  "params": {"market_list": [
        ["BTCUSDT", 10, "0", true],
        ["ETHUSDT", 10, "0", false]
    ]
  },
  "id": 1
}

深度推播

• 方法: depth.update
• 參數:

參數名	類型	說明
market	string	市場名
is_full	bool	true為全量推送，false為增量推送
depth	object	深層數據
depth.asks	array	賣方數據
asks[n][0]	string	賣方價格
asks[n][1]	string	賣方數量，在增量推送時，該值為0表示需要刪除該價格的深度
depth.bids	array	買方數據
bids[n][0]	string	買方價格
bids[n][1]	string	買方數量，在增量推送時，該值為0表示需要刪除該價格的深度
depth.last	string	最新價格
depth.updated_at	int	時間戳，毫秒
depth.checksum	string	資料校驗和

提示

關於增量與全量深度推播:

1. 增量推送：每次推送上個推送時點到目前時點更新的深度資料。每200毫秒推送一次，若無深度更新，則不推送。
2. 全量推送：每次推送完整的深度資料。每200毫秒推送一次，若無深度更新，則不推送。
3. 如果訂閱了多個市場，透過market參數來區分不同市場的推播訊息。
4. 市場深度每隔1分鐘推送一次全量資料。

關於深度校驗和（checksum）:

1. checksum 校驗和是全深度資料的有符號的32位元整數，用於驗證深度資料的正確性。
2. 構造校驗和字串：bid1_price:bid1_amount:bid2_price:bid2_amount:ask1_price:ask1_amout:…（如果沒有出價，則校驗和字串是ask1_price:ask1_amount:ask2_price:ask2_amount:…）
3. 將校驗和字串使用crc32演算法編碼

如何結合全量及增量推送在api客戶端恢復完整深度資料及進行深度資料校驗，請參考程式碼範例

• 推送範例

{
    "method": "depth.update",
    "data": {
        "market": "BTCUSDT",
        "is_full": true,
        "depth": {
            "asks": [
                [
                    "30740.00",
                    "0.31763545"
                ],
                [
                    "30769.00",
                    "1.45155000"
                ]
            ],
            "bids": [
                [
                    "30736.00",
                    "0.04857373"
                ],
                [
                    "30733.00",
                    "0.84696320"
                ],
                [
                    "30725.00",
                    "0.12563353"
                ],
                [
                    "30422.00",
                    "0"
                ]
            ],
            "last": "30746.28",
            "updated_at": 1689152421692,
            "checksum": 2578768879
        }
    },
    "id": null
}

取消市場深度訂閱

• 方法: depth.unsubscribe
• 參數:

參數名	是否必須	類型	說明
market_list	true	[]string	市場名列表，如果為空列表則全部取消訂閱

• 取消訂閱範例:

// unsubscribe單一市場的深度訂閱
{
  "method": "depth.unsubscribe",
  "params": {"market_list": ["BTCUSDT"]},
  "id": 1
}

// unsubscribe多個市場的深度訂閱
{
  "method": "depth.unsubscribe",
  "params": {"market_list": ["BTCUSDT", "ETHUSDT"]},
  "id": 1
}

// unsubscribe所有市場的深度訂閱
{
  "method": "depth.unsubscribe",
  "params": {"market_list": []},
  "id": 1
}